通用航空承保定价系统及其在承保管理中的应用

来源:发布时间: 2017年02月08日浏览次数:

  【龙骧、严贤怀】

  2016年9月,中国财产再保险有限责任公司(以下简称“中再产险”)在2016年度中国财产再保险市场研讨会上发布了通用航空承保定价系统。

  一、通用航空承保定价系统概况

  中再产险通用航空承保定价系统通过广义线性模型(GLM)对全球通航数据和损失数据进行了细致分析,能够为机身险、机上人员责任险和第三者责任险提供报价,并为承保组合的管理提供参考。在定价方面,通过广义线性模型的使用,克服了一维分析法的缺陷,较好地拟合出了基础数据所反映的损失情况。在报价方面,提供了常见机型(含国产)、用途及飞行员信息等针对中国市场现状的承保条件信息栏,能够快速地对子险种进行报价。在承保管理方面,通过各项责任限额、费率充足度及预期利润率等信息方式进行记录和对比,便于保险人对业务组合进行管控和分析。

  二、通用航空保险定价方法

  在通用航空保险领域,一维分析法是比较传统的定价方式,它根据每个费率因子分别确定其对保险产品价格的影响。但这种方法无法考虑各个费率因子之间的相互关系,很容易导致保险价格的扭曲。譬如,对引擎数的一维分析结果表明,单发引擎飞机比双发引擎飞机的保险成本更高。但导致这种现象的真正原因主要是因为高风险的新手和公司使用单发引擎的可能性较大才导致了单发引擎飞机的保险成本较高。因此,如果根据引擎数和飞行员经验的一维分析结果厘定保险费率,将会重复使用飞行员经验对费率的影响,最终导致对年轻飞行员收取了过高的保险费。而以对数(Log)作为连接函数的GLM模型,因完美地解决了参数之间的乘法及相关性关系,被广泛应用于非寿险定价当中。

  广义线性模型(Generalized Linear Model,GLM)是一种预测模型(Predictive Modeling),它是一般线性模型的直接推广,它的假设由随机成分、系统成分和联结函数三部分组成。

  数据方面,我们选用了航升(ASCEND)公司的JOS(Jet Operator Statistics)数据库。JOS通用航空数据库提供了细分到机型和地区水平的风险暴露和损失数据的时间序列数据库,其四十余年的全面综合数据资料为全球航空领域顶级保险机构、中介公司、运营商和融资机构在通用航空市场制定迅捷果断的商业决策奠定坚实基础。

  GLM模型现在普遍运用于车辆保险当中。虽然通用航空与车辆保险的数据结构相近,但数据量和维度数相距甚远,数据处理难度更大、技术要求更高。在对各种模型结构经过测试后,我们最终选定损失频率模型为泊松分布(Poisson),损失强度模型为负二项分布(Negative Binomial),并挑选出了八十种不同维度的参数系数,符合市场真实的风险状况。

  三、通用航空承保定价系统在承保管理中的应用

  通用航空承保定价系统能够对通航业务承保的前、中、后三个阶段的管控提供良好的参考依据。根据定价系统所反映的市场保费的充足度和预期利润率,能够给业务管理团队在市场策略制定、承保人权限授权提供量化的参考。同时,定价系统能够对风险状况进行量化处理,有助于快速总结承保经验、管理基于不同维度(如保费规模、预期赔付率等)的业务组合。此外,通过承保结果与定价系统数据的比较,不仅能够较为客观地反映承保人的经营业绩,也能够为承保管理部门评判策略的合理性、审计部门审查业务合规性提供依据。

  四、通用航空承保定价系统的意义

  通用航空作为民用航空的两翼之一,在国民经济中发挥着重要的作用。长期以来,虽然我国的通用航空发展较为缓慢(飞机数量、飞行小时数约为美国的1%、3%)。但是,2011年以来,在国务院等相关部门的推动下,我国的通用航空进入了快速发展阶段。五年间,飞机数量、年飞行小时数复合增长率均在10%以上。然而,行业的快速发展也带来了事故率的显著增加,事故次数和伤亡人数屡攀新高。在这种安全形势下,通用航空保险为行业的安全健康发展起到了极其重要的作用,也给保险人的经营和管理带来了极大的考验

  伴随着通用航空保险的发展机遇和挑战,中再产险希望通过通用航空承保定价系统的开发和应用,为保险人提供便捷有效的报价工具,增强保险行业对通用航空风险的认知,为通用航空保险市场的健康发展提供有益的帮助,为通用航空业的安全健康发展保驾护航。

  (龙骧,中国财产再保险有限责任公司精算与风险管理部精算主管,电子邮箱:longxiang@cpcr.com.cn;严贤怀,中国财产再保险有限责任公司临分业务部承保主管, 电子邮箱:yanxianhuai@cpcr.com.cn )

  

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