公司发布国内首条风险曲线 ——基于近50万条企财险逐单数据的研究成果

来源:发布时间: 2014年08月28日浏览次数:

  9月25日,在浙江杭州召开的2013年度中国财产再保险市场研讨会上,面对近60家财险公司的与会代表,公司发布了国内首条风险曲线——中再风险曲线。

  公司总经理助理陈森及精算与产品开发部总经理助理李晓翾向《中国保险报》记者表示,风险曲线是对财产险损失分布的刻画,是根据行业汇总损失数据计算得到的一条曲线。与寿险业的生命表类似,风险曲线代表着产险行业平均损失水平。在产险公司自身经验数据不足的情况下,风险曲线可以帮助公司完成免赔额保单定价和再保险定价,以及风险管理和优化公司自身再保险结构。

  中再风险曲线将风险标的分为工业高风险、工业低风险、仓储业风险和普通企事业风险。该曲线表明,我国仓储业风险发生全损的可能性最大;我国低风险工业发生全损的可能性最小,更多情况是中小损失而非全损;高风险工业与普通企事业风险相近,居于仓储业风险和低风险工业之间。

  在中再风险曲线问世之前,国内财产险风险定价通常借鉴一些国外风险曲线,比如劳合社曲线、国际再保险曲线、Salzmann曲线(家财险)等。这些风险曲线难以完全反映国内财产险的风险情况及变化,所以在中国市场的适用性受到限制。为此,公司于2013年5月成立了中再产险行业数据分析中心,致力于国内财险业行业数据分析及风险性质研究,为推动国内财险业发展贡献力量。

  陈森表示,中再风险曲线的研发基于中再产险行业数据分析中心收集到的过去3年近50万条企财险逐单数据,这些逐单数据来自国内主要产险公司,能够在很大程度上反映我国财产险风险特征。

  李晓翾表示,国际上的财产险风险曲线反映出的全损或发生大损失的可能性,要比中再风险曲线反映出的全损可能性高,中再风险曲线反映出更多的损失占比位于中小损失段,而非全损,这充分体现了中再风险曲线的真实性与适用性。

  国内多家保险机构也对中再风险曲线的推出表示认可。国内某大型保险公司精算部负责人认为,中国的财产险赔案绝大多数以中小额赔案为主,全损或者接近全损的赔案占比其实很少,中再风险曲线表现出的风险特征比较符合国内实际。他认为,中再风险曲线可以帮助直保公司对业务的承保与定价提供量化指引,对行业的发展具有积极意义。

  某国际再保险经纪公司业务负责人提到,如果用国际市场上的风险曲线对国内市场的超赔业务进行定价的话,价格是相当高的,与市场实际不太相符。此外,国内部分保险公司再保险部相关人士也认为,中小产险公司的数据积累不足,中再风险曲线对这些公司的业务发展更具有指导意义。

  陈森表示:“中再风险曲线的研发得到了国内主要产险公司的支持。作为国家再保险公司,公司秉承开放共赢的心态,向市场公开相关曲线,与行业分享最新研究成果。”

  中再产险行业数据分析中心主任张利博士透露,随着数据量的增加,公司将定期更新和完善已发布的风险曲线,未来计划在水险、责任险等更多险种领域有所突破。

关闭